孙有发,广东工业大学 经济与贸易学院-k8凯发旗舰

孙有发 sun youfa

教授/director of the institute of financial engineering

简介  about

动态   news

学术   academic

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一、个人简介

孙有发(1976.2——),江西临川人,汉族,金融系统工程博士,金融工程教授(2011年12月起)、研究生导师(2008年起);荷兰国家数学与计算机科学院访问教授、博士后研究员(2011.9-2012.9);广东省本科高校金融学类专业教学指导委员会委员;广东省金融学会金融科技专业委员会专家委员;广东省金融创新研究会常务理事;深圳前海深港创新金融研究院研究员。

1997年7月毕业中国石油大学(华东)工业电气自动化专业,获工学学士学位;2001年4月毕业于华南理工大学系统工程专业,获工学硕士学位;同年4月就职于深圳华为技术有限公司,先后担任技术支援部智能网工程师、市场营销部业务与软件产品经理;2003年9月回华南理工大学系统工程研究所继续攻读博士学位;2006月6月获系统工程专业工学博士学位;同年7月到广东工业大学经济管理学院工作;2007年11月晋升为副教授;2008年列入广东省高等学校第五批“千百十工程”校级培养对象;2009年参加广东省委党校第十三期高校哲学社会科学教学科研骨干研修班培训;2010年获得国家公派的访问学者(含博士后研究)出国留学资格;2011年11月晋升为教授;同年9月至2012年9月,在荷兰国家数学与计算机科学研究中心(centrum wiskunde & informatica)做访问教授,从事计算金融研究,合作研究导师prof.dr.ir. c.w. oosterlee。 现为广东工业大学经济与贸易学院副院长。

主持国家自然科学基金项目2项,主持广东省自然科学基金项目2项;参与国家、省部级项目10 余项。在international journal of computer mathematics、international journal of financial engineering、physics letters a、系统工程理论与实践、计算机学报等国内外权威期刊发表学术论文 50 余篇,其中:被 sci 收录4 篇,ssci收录2篇,esci收录1篇,ei收录16篇,cssci 收录 10余篇。

近年来研究兴趣为:计算金融、计算实验金融、智慧金融、金融大数据分析、金融工程与风险管理等

二、科研项目

计算金融领域项目:

[1]. 主持国家自然科学基金项目《带双层反馈的非线性随机波动率期权定价模型研究》(项目编号:71771058),2018/01-2021/12;

[2]. 主持广东省自然科学基金项目《投资者成熟度、多重反馈与期权定价理论研究》(项目编号:2017a030313400),2017/01-2020/1;

[3]. 主持广东省自然科学基金项目《基于分布函数和隐式解的多资产heston随机波动模型近似精确仿真关键技术》(批准号:2014a030313514),2015.1-2018.1;

计算实验金融领域项目:

[4]. 主持国家自然科学基金项目《带反馈的随机波动率股票定价模型研究》(批准号:70801019),2008.1-2011.12,已结题;

大数据技术领域项目:

[5]. 参与国家自然科学基金项目《智能管理中软计算融合与协作技术及其应用研究》(批准号:70071023) ,项目主要完成人员,已结题;

[6]. 参与国家自然科学基金项目《模糊信息的认知结构及其处理方法研究》(批准号:60075014) ,项目主要成员,已结题;

[7]. 参与广东省自然科学基金项目《科研项目智能管理系统及其应用研究》(批准号:980896,已结题) ,项目主要完成人员,已结题;

[8]. 参与广东省自然科学基金项目《科研项目智能管理的软计算技术及其应用研究》,(批准号:000874) ,项目主要完成人员,已结题;

行为金融领域项目:

[9]. 参与广东省哲学社会科学项目《基于投资者行为的企业融资绩效动态演化模型研究》(批准号:06go-03) ,2008.1-2010.12,已结题,排名第2。

金融工程领域项目:

[10]. 参与国家自然科学基金项目《集成专家意见的在线投资组合策略设计及竞争性能分析》(批准号:70801019),2008.1-2011.12),已结题,排名第2;

 

三、代表性学术成果

. 基于系统论的行为资产定价理论与模型研究[m]. 北京:科学出版社, 2020.

2.  孙有发, 吴碧云, 郭婷, 刘彩燕(2020). 非仿射随机波动率模型下的50etf期权定价:基于fourier-cosine方法[j]. 系统工程理论与实践,40(4). 20199月录用.

3.  孙有发,郭婷, 刘彩燕, (2018). 股灾期间上证50etf期权定价研究[j]. 系统工程理论与实践, 38(11): 2721-2737.(计算实验金融领域论文,中国系统工程学会会刊、国家自然科学基金委管理学部重要a类期刊)

4.孙有发, 张成科, 刘彩燕, 岳鹄, 武赛 (2011). 集合竞价算法对股票价格的影响[j]. 系统工程理论与实践, 31(1): 28-37.(issn:1000-6788.cn: 11-2267/n.) (计算实验金融领域论文,中国系统工程学会会刊、国家自然科学基金委管理学部重要a类期刊)

5.孙有发, 张成科, 高京广, 邓飞其 (2007). 现代证券定价模型系统工程理论与实践27(5):1-11. ei,中国系统工程学会会刊、国家自然科学基金委管理学部重要a类期刊)

6.youfa sun, caiyan liu, shimin guo(2017). stochastic volatility double jump-diffusions model: the importance of distribution type of jump amplitude. international journal of computer  mathematics, vol. 94, no. 5, pp.989-1014 (sscisci收录计算金融领域论文)

7.孙有发, 丁露涛 (2016), bates模型下一种美式期权高阶紧致有限差分定价方法. 系统科学与数学, 2017, 37(2):425-435.

8.  youfa sun (2015), efficient pricing and hedging under the double heston stochastic volatility jump-diffusion model, international journal of computer mathematics, vol.92, no. 12, pp.  2551-2574 (scissci,计算金融领域论文)

9.youfa sun; george yuan; shimin guo; jianguo liu; steven yuan (2015), does model misspecification matter for hedging a computational finance experiment based approach, international  journal of financial engineering, vol. 2, no. 3, pp. 1-21 (esci收录,计算金融领域论文,mathematical reviews

10.孙有发, 张成科, 高京广, 邓飞其(2007). 带反馈的混沌并行ga及其在非线性约束优化中的应用. 计算机学报, 30(3): 424-430. ei,中国计算机学会会刊)

四、教育背景

         2003.9-2006.6 华南理工大学系统工程研究所 系统工程专业 工学博士学位

1998.9-2001.4 华南理工大学系统工程研究所 系统工程专业 工学硕士学位

1993.9-1997.7 中国石油大学(华东)自动化学院 工业电气自动化专业 工学学士学位

硕士阶段和博士阶段,师从我国著名系统工程与控制领域专家刘永清教授、邓飞其教授以及我国信息与通信工程和人工智能技术专家吴今培教授、模糊数学思想家陈世权教授,分别从事人工智能技术以及金融系统工程研究,分获华南理工大学系统工程专业(智能系统工程方向)的硕士和系统工程专业(金融系统工程方向)博士学位。 

五、工作经历

         2011.9——2012.9 荷兰国家数学与计算机科学研究中心centrum wiskunde & informatica (cwi),博士后,从事计算金融专业研究。研究领域涉及:复杂随机波动风险资产价格模型近似精确数值仿真、金融衍生产品精确数值定价、模型参数刻画以及金融风险对冲等。 

2001.4-2003 深圳华为技术有限公司,业务与软件产品部经理,智能网工程师 

2007.7-2008.8 管道局职业技术学院 教师

六、教学信息

[1] 本科生:《金融工程》、《证券投资学:理论与实践》、《行为金融学》、《金融计算与建模》、《金融系统建模与仿真》、《金融产品创新设计与应用》;

[2] 硕士研究生:《金融衍生工具》、《产品与服务流程创新设计》、《计算金融》、《计算社会科学》等; 

[3] 博士研究生:《管理科学理论、模型与方法研究前沿》

研究兴趣

计算金融 , 计算实验金融 ,智能金融, 金融大数据分析, 金融工程与风险管理等

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